[KV老師]_歸真系列
KEVIN凱文老師說：
時間飛快，距離上一版返璞系列發表又過了一年，也許有些同學已經發現之前的規律，都是原始版出一輪，然後再出一版修正過的逆勢版。是的，這一次我們即將再發表返璞的下個系列”歸真”，而做法也確實是將前面的籌碼的資料搭配順逆勢的策略來做為組合。只不過，在筆者努力發表策略的當前，恰巧遇到了國際間開始盛行關稅壁壘，貿易戰開始打地如火如荼的時刻，此時不論期貨或者現貨，不論任何商品，往往三兩天漲停或跌停，或者急拉或者急殺，而這只是開始，未來的兩三年恐怕投資人都要面對這樣的盤勢，也因此筆者特別把策略推遲延後一個月，觀察看看新的策略是否適合現在的盤勢才對外發表。
交易了這麼多年，最常聽見程式交易投資人抱怨的，還是”盤整”、”雙巴”這件事情：現在如果單獨放一個機械化的條件，比如某指標金叉做多，死叉做空，長時間來看還是賺得到錢。但問題是，雙巴將會造成績效盤整期拉長，回復期間拉常會造成投資人信心盡失，那到底應該怎麼解決呢?之前雖然試了逆勢的方式，但並沒有回答何時使用順勢突破，何時使用逆勢較佳?我們就實際用個策略範例來測試吧!拿一組台指期60分線均線突破買進+均線跌破賣出+停利+停損+百分比出場.........點我看更多說明....
一.策略設定
以下策略為老師範例的使用環境設定，您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 KVSimRevS12
策略名稱 SpdUVDV期現貨搭配內外盤口差
最大口數： 1 口
K 棒周期： 15分K
參考資料 ： 資料2=>台指期內盤量(TXF1_DV)15分K
資料3=>台指期外盤量(TXF1_UV)15分K
資料4=>加權指數(TWSE)15分K
(注意:加權指數與台指期因不同交易時段，在訊號設定時建議將即時與歷史資料相吻合的勾勾取消)
順勢逆勢：順勢
交易成本：台指期 $500NTD/單邊
回測期間：台指期(2017/05套用夜盤以來歷史資料)
二.策略簡介
期現貨價差策略曾經是廣為被大家喜愛的策略，但近期逐漸對行情失去一定的解釋力，這個交易策略試圖利用更多的資料來補強價差資料的不足，因此考慮到了利用內外盤的概念，搭配價差形成一套更完整的體系。此時給予策略日布林通道區間的位置，讓策略根據不同的區間位階調整自己的空單進場方式，一組賦予簡單Houseview概念的策略就完成了。
三.本策略有以下特性
*進場方法=>
以內外盤口差來輔助期現貨價差策略。
原始邏輯為：
如果在逆價差不致太大或者正常台股交易時段時，台指期出現逆價差以及內外盤口差突破正臨界值時市價單進場做多，
反之， 如果出現正價差以及內外盤口差跌破逆臨界值時市價單進場放空。
另外一種情況，
逆價差過大(除權息造成)或者非台股交易時段(無法正確計算價差值)時，
回到用內外盤口差來做為交易條件，內外盤口差突破正臨界值時市價單進場做多，
反之如果內外盤口差跌破逆臨界值時市價單進場放空。
經過濾網調校以後，調整邏輯為
多單全區市價單進場，
空單在位階較高的地方採用拉高進場，
位階較低的地方採用殺低進場，皆以停止單作為條件。
*出場方法=>
停利+停損+移動式出場
*特別濾網或處理方法=>
期現貨價差+內外盤口差搭配
*結算日處置方式=>
抱到結算日出場
四.工作底稿
以下工作底稿內容並非即時,請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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