[KV老師] DSP 量化濾波策略集
前言~向大師致敬
對於一個交易者而言，怎麼定義出方向?怎麼找出趨勢或者盤整盤?一直是交易者困擾多年的問題。
這次KV老師花了一年多的時間，努力蒐集了量化大師John Ehler的相關策略以及數理訊號模型，經過一系列的整合創新應用，總共挑選了15支策略發表，也希望能多跟投資朋友介紹一些新興而且科學化、數據化、創新化的交易理念。
＃John F. Ehlers大師簡介
John F. Ehlers 為南加州大學電機工程碩士，是量化交易領域的傳奇人物，在航太與雷達領域工作，是一位具有航太工程背景的資深工程師，專攻數位訊號處理（Digital Signal Processing, DSP）與雷達信號過濾。在處理太空雷達的過程中，他意識到「市場價格就像一段帶雜訊的電波」。1980 年代起，Ehlers 開始將 DSP 理論應用到股票、期貨與外匯市場，以工程師的思維開發出一系列「降噪、減延遲」的技術指標。
· 主要著作：
· Rocket Science for Traders（《交易者的火箭科學》）
· Cybernetic Analysis for Stocks and Futures
· Mesa and Trading Market Cycles 這些書奠定了他「把工程技術搬進交易」的代表地位。
而如果你試著把每一期商品的收盤價去減去該商品的前一期收盤價，這種作法我們稱之為＂差分＂。就可以看到剩下來的殘差項軌跡，很像是一個只允許高頻通過的濾波器，會留下快速而大量來回震盪的痕跡。
同樣地，這就是一種高頻濾波器的案例。
最後,我僅以此15支策略的拙作來向John F. Ehlers大師致敬之餘,也希望可以帶給各位支持我的學員一些小小開發程式時的靈感~
註:以下圖示為此次策略中與濾波器之間的相互應用關係
一、策略資訊
以下策略的使用環境設定，可以依您的需求做調整及修正。
策略編號：Sig10
策略名稱：Sinewave
主圖商品：TXF1
最大口數： 1
K棒周期 ： 120分 K
參考資料 ： 無
順勢逆勢：本策略為擺盪系統，屬於逆勢策略
資料回測區間：台指期(2017/05套用夜盤以來歷史資料，交易成本單邊$500 NTD)
二、策略簡介
本策略使用 Ehlers 正弦波指標，首先針對盤價序列(或者高低價取平均) 透過Roofing（高通 HP + 超平滑 SS） 作為前處理：再根據Hilbert以Quadrature流程產生 Sine 與 LeadSine（相位超前）指標。再依據 LeadSine 與 Sine 的交叉 當作進出依據，Lead 上穿 Sine 偏多；Lead下穿Sine偏空，每日僅進場一次，搭配相關常見出場方式進行交易。
三、本策略有以下特性：
*進場方法=>市價單進場
*出場方法=>停利+停損+百分比拉回出場
*特別濾網或處理方法=>正弦波指標(Sinewave Indicator)
*結算日處置方式=>自動換月出場
四、工作底稿
以下策略工作底稿內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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工作底稿_更新日期:20251027
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五、作者介紹
KEVIN老師
現任:
- 凱衛資訊程式交易 講師
- 文化推廣教育中心 講師
- 程式交易投資人
學歷:
- 國立清華大學 計量財務金融學系 學士
- 國立中山大學 亞太所經濟組 碩士
六、注意事項
A.策略使用環境限制
購買前請先確認您的操作環境可以使用
１.[MULTICHARTS繁體中文版軟體]~建議使用MULTICHARTS繁體中文12版軟體
２.[凱衛資訊KWAYV2行情資訊]~建議使用凱衛資訊KWAYV2行情資訊
B.策略寄送內容
您購買每一支策略可以獲得以下相關教材(以01為例)~
1.[策略範例介紹]~~提供此策略的簡要說明(2~3頁)
(檔名:策略說明-01.FisherRSI_程式碼完整說明)
2.[策略訊號原始碼]
~提供可在PowerLanguage Editor中編輯的訊號原始碼
(檔名:01.FisherRSI-SourceCode.pla)
3.[策略工作底稿]~提供好己設定的策略環境工作底稿
(檔名:01.FisherRSI.wsp)
C.購買流程
1.此策略產品僅提供策略原始程式碼，沒有實體教學若有客戶不能接受，請勿報名購買。
2.請於會員小屋留下正確的電子信箱，報名完成且付費，系統將會自動寄送至您的電子信箱；如果一直未收到相關信件，
也可以到會員小屋中按下重送策略信件按鈕，或洽詢客服人員來協助您處理。
3.購買流程說明：(購買前請先登入MultiCharts官網會員)
>記住要購買的範例編號。
>>按下我要報名>>>並且在購買時勾選範例編號>>>確認您的策略數量與金額一致>>>送出訂單後請依繳費方式完成！
D.如何取得策略圖示說明
七、免費試用申請
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中文版權聲明
本策略套件的所有程式碼與技術文件由作者獨立開發與撰寫，靈感與理論部分參考自 John F. Ehlers 及其公開著作，但未包含任何Ehlers 之受版權保護的原始程式碼或私有演算法。
本套件中的程式碼、中文註解與文件內容皆為作者原創，僅供學術研究與個人投資用途。未經作者書面同意，禁止以任何形式全部或部分複製、轉售、再發行或作為商業用途。名稱及策略描述中如提及 Ehlers，僅為技術理念之致敬，並不代表與 John F. Ehlers 或其公司有任何合作或授權關係。