策略編號:C_TX11_PC Ratio
策略名稱:PCR結構動能進化策略
主圖商品:TXF1(日夜分盤)
主圖週期:60分鐘
副圖商品:
50C26-TXOP1(臺指賣權-所有契約-全市場未沖銷部位數)、
50C26-TXOC1(臺指買權-所有契約-全市場未沖銷部位數)
副圖週期:60分鐘
交易成本:NTD 500/每口
最大口數:1
加碼機制:無
回測區間:2020/01/01~2026/02/28
本策略為「籌碼進化」系列核心模型之一,結合選擇權市場關鍵指標 Put/Call Ratio(PCR),搭配價格結構與盤中動能進行多空判斷,將盤後籌碼有效轉化為盤中交易決策依據。策略透過時間轉換機制,將日級PCR數據映射至分K架構中,進一步捕捉籌碼變化所帶來的趨勢延續與轉折機會。
在進場邏輯上,模型融合區間高低點突破、開收盤結構變化與均價(AVL)位置關係,形成多條件交叉判斷,使進場不僅依賴單一訊號,而是建立在「籌碼方向+價格結構+動能確認」三重濾網之上。特別是在PCR相對變動(如近兩日強弱比較)中,能有效辨識市場情緒的轉強或轉弱,提升進出場的時機精準度。
出場機制則採用分層式風控設計,包含固定停損與動態追蹤停利,確保在行情延伸時能保留獲利空間,同時於不利波動中控制回撤。此外,策略內建台指期結算日風控機制,自動避開高波動時段,提升整體穩定性。
整體而言,本策略適用於具趨勢延續與結構轉折並存的市場環境,特別在籌碼驅動行情中表現突出,適合作為組合中「籌碼動能型」的核心配置之一。

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~提供可在PowerLanguage Editor中編輯的訊號原始碼
(檔名:C_TX11_訊號與指標語法.pla)
2.[策略工作底稿]~提供好己設定的策略環境工作底稿
(檔名:C_TX11_PC Ratio.wsp)

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