策略編號:C_TX14_Foreign Position Delta
策略名稱:DCR外資部位轉折策略
主圖商品:TXF1(日夜分盤)
主圖週期:60分鐘
副圖商品:
46C2-TX03(臺股期貨-外資-交易口數與契約金額-多方-口數)、
46C4-TX03(臺股期貨-外資-交易口數與契約金額-空方-口數)
副圖週期:60分鐘
交易成本:NTD 500/每口
最大口數:1
加碼機制:無
回測區間:2020/01/01~2026/02/28
本策略為「籌碼進化」系列中,專注於外資部位變化解析的關鍵模型,透過建構 Delta Contract Ratio(DCR),即外資每日多空口數變化,掌握主力資金在市場中的增減碼行為。相較於單純觀察持倉水位,本策略更聚焦於「變化本身」,藉此提前辨識市場可能出現的轉折與趨勢啟動點。
在設計上,策略透過時間轉換機制,將日級外資部位變化數據映射至分K架構中,使盤後籌碼能夠於盤中即時應用。當外資部位出現連續增加或減少時,搭配價格結構變化、均價(AVL)位置與動能條件(如成交節奏變化),形成多重條件交叉驗證,有效過濾假突破與雜訊行情。特別是在外資由多轉空或由空轉多的過程中,能精準捕捉市場情緒的關鍵轉折點。
風控機制方面,策略採用固定停損與動態追蹤停利並行,兼顧風險控管與獲利延伸能力,並內建台指期結算日出場機制,降低制度性波動影響。
整體而言,本策略適用於市場處於資金重新布局或趨勢轉換初期時,特別在外資部位快速變動的環境中表現突出,適合作為策略組合中「籌碼轉折型」的重要配置。

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(檔名:C_TX11_訊號與指標語法.pla)
2.[策略工作底稿]~提供好己設定的策略環境工作底稿
(檔名:C_TX11_PC Ratio.wsp)

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