策略編號:C_TX16_Top 5 Traders OI
策略名稱:TFV前五大留倉動能策略
主圖商品:TXF1(日夜分盤)
主圖週期:60分鐘
副圖商品:
47C10-TX1(臺股期貨-所有契約-買方-前五大交易人合計-部位數)、
47C18-TX1(臺股期貨-所有契約-賣方-前五大交易人合計-部位數)
副圖週期:60分鐘
交易成本:NTD 500/每口
最大口數:1
加碼機制:無
回測區間:2020/01/01~2026/02/28
本策略為「籌碼進化」系列中,聚焦於市場關鍵參與者行為的進階模型,透過建構 Top Five Traders Volume(TFV),即前五大交易人留倉口數,掌握市場中具影響力資金的部位變化。相較於一般籌碼指標,本策略著重於高資金體量參與者的持倉方向,藉此推估市場潛在的主導趨勢。
在設計上,策略透過時間轉換機制,將日級前五大交易人留倉數據映射至分K架構,使盤後籌碼能有效融入盤中交易判斷。當前五大留倉出現連續增減變化時,代表主力資金正在逐步布局或撤出,策略搭配價格結構、均價(AVL)位置與報酬動能(RTC)等條件進行交叉驗證,提升趨勢判讀的穩定性與準確度。特別是在留倉口數持續擴張的過程中,有助於辨識市場趨勢的延續性。
風控機制方面,策略採用固定停損與動態追蹤停利設計,兼顧風險控制與獲利延伸,並內建結算日出場機制,有效降低制度性波動影響。
整體而言,本策略適用於主力資金明顯介入且趨勢逐步發展的市場環境,特別在大型資金主導行情中具備優勢,適合作為策略組合中「主力動能型」的重要配置。

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