策略編號:C_TX18_Trust OI
策略名稱:TOI投信留倉動能策略
主圖商品:TXF1(日夜分盤)
主圖週期:60分鐘
副圖商品:
46C12-TX02(臺股期貨-投信-未平倉餘額-多空淨額-口數)
副圖週期:60分鐘
交易成本:NTD 500/每口
最大口數:1
加碼機制:無
回測區間:2020/01/01~2026/02/28
本策略為「籌碼進化」系列中,專注於投信資金行為解析的動能型模型,透過建構 Trust Open Interest(TOI),即投信每日留倉部位,掌握中期資金在市場中的布局方向。相較於短線進出頻繁的資金,投信通常具有較明確的配置邏輯與持續性,因此其部位變化往往具備一定的趨勢指引意義。
策略透過時間轉換機制,將日級投信留倉數據映射至分K架構,使盤後籌碼資訊得以融入盤中決策。當投信部位出現連續性增加或減少時,代表資金正逐步偏向某一方向,策略進一步搭配價格結構、均價(AVL)位置以及成交動能(ONV)與報酬動能(RTC)進行多重濾網判斷,有效提升進場訊號的穩定性與一致性。特別在投信持續加碼或減碼的階段,能有效捕捉趨勢推進的關鍵時點。
在風控設計上,策略採用固定停損與動態追蹤停利機制,兼顧風險控管與獲利延伸能力,並內建結算日出場邏輯,以降低制度性波動影響。
整體而言,本策略適用於投信資金持續布局且趨勢逐步形成的市場環境,特別在中期波段行情中具備良好表現,適合作為策略組合中「中期動能型」的重要配置。

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(檔名:C_TX11_PC Ratio.wsp)

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