策略編號:C_TX19_Dealer OI
策略名稱:POI自營商留倉節奏策略
主圖商品:TXF1(日夜分盤)
主圖週期:60分鐘
副圖商品:
46C12-TX01(臺股期貨-自營商-未平倉餘額-多空淨額-口數)
副圖週期:60分鐘
交易成本:NTD 500/每口
最大口數:1
加碼機制:無
回測區間:2020/01/01~2026/02/28
本策略為「籌碼進化」系列中,專注於自營商操作節奏解析的短中期模型,透過建構 Proprietary Open Interest(POI),即自營商每日留倉部位,捕捉市場中最具靈活性的資金動向。相較於外資與投信,自營商操作節奏更偏短線與策略導向,其部位變化往往反映市場即時情緒與波動節奏。
策略透過時間轉換機制,將日級自營商留倉數據映射至分K架構,使盤後籌碼得以融入盤中決策。當自營商部位出現連續性變動時,策略結合價格結構、均價(AVL)位置與成交節奏(Ticks)與報酬動能(RTC)進行多重條件交叉判斷,有效捕捉市場短期動能與節奏轉換。特別在自營商快速調整部位的過程中,能精準反映市場情緒變化,提升進出場的靈敏度。
風控設計方面,策略採用固定停損與動態追蹤停利機制,兼顧風險控管與獲利延伸,並內建結算日出場機制,降低制度性波動干擾。
整體而言,本策略適用於波動明顯且節奏快速變化的市場環境,特別在短線震盪與趨勢交替階段具備優勢,適合作為策略組合中「節奏動能型」的重要配置。

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(檔名:C_TX11_PC Ratio.wsp)

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