[KV老師] MSTM多重濾網交易模型
前言~
近期伴隨國際局勢逐漸明朗化以及AI的需求爆發，台指期呈現猛爆性發展，一路高歌猛進，極有可能於今年攻克四萬點大關。然則回頭一看，二三月又是一段完全不同的光景，投資人必須經歷一段上沖下洗的震盪行情，最害怕就是前一天漲，隔天又回跌，或者反過來，投資人心驚膽顫地發現，價差沒賺到，又面臨大幅回檔的風險，真可謂是賠了夫人又折兵。做交易這麼久了，真的沒有甚麼辦法判斷出趨勢或者盤整盤嗎?很多投資人問過我，包含我自己。
於是經過了一兩個月沉潛，我決定做一些跟過往單純介紹新交易方法或者新策略不一樣的事情，看看能不能用一些類似各位耳熟能詳的東西，來解決一下的問題：
(1)我們能不能事先分辨，現在是趨勢，還是盤整？
(2)如果能分辨盤型，我們到底該做多、做空，還是乾脆休息？
(3)能不能在同一個策略裡，同時告訴電腦兩種模式：什麼時候該順勢突破？什麼時候該逆勢操作？而且不會互相打架？
(4)這樣的架構，能不能不只用在波段，也能應用在當沖？
(5)如果方向判斷正確，能不能進一步設計出更合理的加碼方式？
針對上述五個問題，我想通了一些方法，也希望給一些有類似困擾的投資人一點啟發。本次的策略系列我們主要著重在讓策略”穩定”，相對地它不是著眼在讓策略更容易賺大錢，而是希望降低在策略面臨來回盤整時，部位雙巴以及方向老是做錯這兩個常見的困擾，所以，投資人可以說這個系列主要在提升策略的防守，而不是進攻能力。相信大家在研究過這次課程內容會很有感，怎麼讓程式交易更容易被投資人信任的關鍵，其實早已不在獲利方面了，而是怎麼增加對抗DD的風險，即便這個過程中，需要犧牲一些策略的獲利作為代價，但仍然會覺得值得。
另外，本次策略使用了很多跨雙周期的手法，卻不使用Data2，而是在函數中搭配陣列，讓單一周期下即可以存取不同周期的資料，如果您是有長期研究跨週期需求的人，卻又覺得Data2這種寫法很困擾，很容易搞不清楚語法或者邏輯該怎麼寫才比較正確的人，我們這裡再提供一種新的方式來處理，希望對大家有所幫助。
MSTM09｜MA_DailyBollin 布林通道濾網
一、策略資訊
以下策略的使用環境設定，可以依您的需求做調整及修正。
策略編號：MSTM09
策略名稱：MA_DailyBollin 布林通道濾網
主圖商品：TXF1
最大口數： 1
K 棒周期： 60分 K
順勢逆勢： 順勢
資料回測區間：台指期(2017/05套用夜盤以來歷史資料，交易成本單邊$500 NTD)
二、策略簡介
布林通道（Bollinger Bands）是由 John Bollinger 提出的技術指標，用來衡量價格波動範圍與相對高低位置。其構成主要由三條線組成，中線是一般的移動平均線，
上軌由中線 + 標準差 × 倍數 組成，下軌則由中線 − 標準差 × 倍數組成。布林通道與前述的價格通道相同，屬於三分法：在濾網則可以區分成為突破區間高點偏多，跌
破區間高點偏空，以及在區間高低點間的盤整區間不做交易，我們以此指標作為觀察依據，並且搭配分線上的均線指標金叉死叉，形成長短兩種不同周期下的條件建構策略
，藉以達成”長線保護短線”的效果。
三、本策略有以下特性：
*進場方法=>突破價格通道上緣呈現偏多同時分線收盤價向上突破均線進場做多；反之跌破通道下緣偏空同時分線收盤價向下跌破均線進場放空。
*出場方法=>停損+停利+移動式出場
*特別濾網或處理方法=>日線布林通道濾網(不用Data2)
*結算日處置方式=>結算日出場
四、工作底稿
以下策略工作底稿內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
|
工作底稿_更新日期:20260528 
|
五、作者介紹
KEVIN老師
現任:
- 凱衛資訊程式交易 講師
- 文化推廣教育中心 講師
- 程式交易投資人
學歷:
- 國立清華大學 計量財務金融學系 學士
- 國立中山大學 亞太所經濟組 碩士
六、注意事項
A.策略使用環境限制
購買前請先確認您的操作環境可以使用
１.[MULTICHARTS繁體中文版軟體]~建議使用MULTICHARTS繁體中文12版軟體
２.[凱衛資訊KWAYV2行情資訊]~建議使用凱衛資訊KWAYV2行情資訊
B.策略寄送內容
您購買每一支策略可以獲得以下相關教材(以01為例)~
1.[策略訊號原始碼]
~提供可在PowerLanguage Editor中編輯的訊號原始碼
(檔名:01_MA_DailyRSIFilter_RSI濾網.pla)
2.[策略工作底稿]~提供好己設定的策略環境工作底稿
(檔名:01_MA_DailyRSIFilter_RSI濾網.wsp)
C.購買流程
1.此策略產品僅提供策略原始程式碼，沒有實體教學若有客戶不能接受，請勿報名購買。
2.請於會員小屋留下正確的電子信箱，報名完成且付費，系統將會自動寄送至您的電子信箱；如果一直未收到相關信件，
也可以到會員小屋中按下重送策略信件按鈕，或洽詢客服人員來協助您處理。
3.購買流程說明：(購買前請先登入MultiCharts官網會員)
>記住要購買的範例編號。
>>按下我要報名>>>並且在購買時勾選範例編號>>>確認您的策略數量與金額一致>>>送出訂單後請依繳費方式完成！
D.如何取得策略圖示說明
七、免費試用申請
加入LINE好友，免費試用30天 | 官方聊天LINE社群 | |||
| 如果您要申請MultiCharts試用，請先加入， 並於手機版Line上點選申請試用按鈕， 即可獲得免費試用權限一個月 | _ | _ | 程式交易高手群聚的社群 歡迎您入群來切磋或學習~ 別忘了加入社群密碼為 : 獲利因子 | |
 |  |
中文版權聲明
本策略套件的所有程式碼與技術文件由作者獨立開發與撰寫，靈感與理論部分參考自 John F. Ehlers 及其公開著作，但未包含任何Ehlers 之受版權保護的原始程式碼或私有演算法。
本套件中的程式碼、中文註解與文件內容皆為作者原創，僅供學術研究與個人投資用途。未經作者書面同意，禁止以任何形式全部或部分複製、轉售、再發行或作為商業用途。名稱及策略描述中如提及 Ehlers，僅為技術理念之致敬，並不代表與 John F. Ehlers 或其公司有任何合作或授權關係。