淨利+3,223,600
風報比6.84
賺賠比2.28
績效指標
帳戶報酬
853.71 %
最大的策略虧損報酬
6.84
獲利因子
1.82
勝率
44.3%
平均交易（獲利 虧損）
10,817.45
平均獲利/平均虧損 比率
2.28
風險指標
原始資金
100,000
最新平倉權益
3,323,600
最新績效拉回
-159,600
交易總次數
298
最大策略虧損
-471,600
最大平倉交易虧損
-377,600
圖表
策略說明
KEVIN凱文老師說：
同學們好，從凱衛出版策略電子書以來，我已有近一兩年沒有更新策略類型，這段時間中，並不是完全都沒有新的策略或者新的開發想法，而是寫來寫去，總感覺與之前給的沒甚麼差異。所以中間一直有段時間，我反覆思索著，到底該給學生們甚麼樣的東西?..........
在閱讀相關策略電子書以前，同學們要先了解何謂：委買口數、委賣口數、委買筆數、委賣筆數、內盤量、外盤量、累計內盤成交筆、累計外盤成交筆這八個數據的含義，然後我們..........點我看更多說明....
一.策略設定
以下策略為老師範例的使用環境設定，您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 KVSimS01
策略名稱 Sinewave 訊噪比指標
範例商品 台指期TXF1
最大口數 1 口
K 棒週期 60分 K
參考資料 無
順勢逆勢 順勢
交易成本 交易成本單邊$500 NTD
回測區間 2017/05(套用有夜盤以來歷史資料)
二.策略簡介
常常在股票市場上聽人家說”股性”這一詞，放諸期貨也是有類似的情況。
有些時候，期貨很活潑，而有些時候則陷入整理，那麼有沒有一個好的指標可以量化”股性”這個東西。
在這個範例中，我們用很簡單的兩個指標定義”趨勢強度”以及”盤整強度”，再從兩個指標的數學關係來衡量出當時”股性”的好或者不好，
這個指標就是我們說的”訊噪比”。當訊噪比位於一定合適範圍下，搭配一個區間高低作為通道，便能產生出一支策略來了。
常常在股票市場上聽人家說”股性”這一詞，放諸期貨也是有類似的情況。
有些時候，期貨很活潑，而有些時候則陷入整理，那麼有沒有一個好的指標可以量化”股性”這個東西。
在這個範例中，我們用很簡單的兩個指標定義”趨勢強度”以及”盤整強度”，再從兩個指標的數學關係來衡量出當時”股性”的好或者不好，
這個指標就是我們說的”訊噪比”。當訊噪比位於一定合適範圍下，搭配一個區間高低作為通道，便能產生出一支策略來了。
三.本策略有以下特性
*進場方法=>
多單在符合濾網條件下突破區間高點以停止單進場，
反之在符合同樣的濾網條件下，跌破區間低點以停止單進場。
*出場方法=>
停利+停損+移動式出場
*特別濾網或處理方法=>
訊噪比+價格通道
*結算日處置方式=>
抱到結算日出場
四.績效報告
以下績效報告內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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免責聲明
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