KEVIN凱文老師說：
同學們好，從凱衛出版策略電子書以來，我已有近一兩年沒有更新策略類型，這段時間中，並不是完全都沒有新的策略或者新的開發想法，而是寫來寫去，總感覺與之前給的沒甚麼差異。所以中間一直有段時間，我反覆思索著，到底該給學生們甚麼樣的東西?..........
在閱讀相關策略電子書以前，同學們要先了解何謂：委買口數、委賣口數、委買筆數、委賣筆數、內盤量、外盤量、累計內盤成交筆、累計外盤成交筆這八個數據的含義，然後我們..........點我看更多說明....
一.策略設定
以下策略為老師範例的使用環境設定，您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 KVSimS08
策略名稱 AvgFilledOrder 內外盤成交均量
範例商品 台指期TXF1
最大口數 1 口
K 棒週期 15分 K
參考資料 資料2 => 台指期累計賣成筆(TXF1_TA)15分K
資料3 => 台指期累計買成筆(TXF1_TB)15分K
資料4 => 台指期內盤量(TXF1_DV)15分K
資料5 => 台指期外盤量(TXF1_UV)15分K
順勢逆勢 順勢
交易成本 交易成本單邊$500 NTD
回測區間 2017/05(套用有夜盤以來歷史資料)
二.策略簡介
本策略的關鍵想法在於”均張”，均張是利用口數除以筆數而來。
由於交易分為買賣雙方，所以我們可以透過買賣方的”均張”來分析大戶的走向，
因為大戶的單量即便可以拆單，其單量仍較一般散戶來得大，
所以利用均張，就可以觀察出哪一邊的主力介入比較深，藉此判斷交易的方向；
本策略是使用實際成交的內外盤均張作為觀察指標。
三.本策略有以下特性
*進場方法=>
透過上述方式分別計算多空均張。當買均張向上突破賣均張時，則市價單進場做多；
當買均張向下跌破賣均張時，則市價單進場放空。
*出場方法=>
停利+停損+移動式出場
*特別濾網或處理方法=>
近似變數+均張概念
*結算日處置方式=>
抱到結算日出場
四.績效報告
以下績效報告內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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