KEVIN凱文老師說：
同學們好，從凱衛出版策略電子書以來，我已有近一兩年沒有更新策略類型，這段時間中，並不是完全都沒有新的策略或者新的開發想法，而是寫來寫去，總感覺與之前給的沒甚麼差異。所以中間一直有段時間，我反覆思索著，到底該給學生們甚麼樣的東西?..........
在閱讀相關策略電子書以前，同學們要先了解何謂：委買口數、委賣口數、委買筆數、委賣筆數、內盤量、外盤量、累計內盤成交筆、累計外盤成交筆這八個數據的含義，然後我們..........點我看更多說明....
一.策略設定
以下策略為老師範例的使用環境設定，您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 KVSimS10
策略名稱 EnergyAVBV 能量搭配委買賣口差
範例商品 台指期TXF1
最大口數 1 口
K 棒週期 15分 K
參考資料 資料2 => 台指期委賣量(TXF1_AV)15分K
資料3 =>台指期委買量(TXF1_BV)15分K
順勢逆勢 順勢
交易成本 交易成本單邊$500 NTD
回測區間 2017/05(套用有夜盤以來歷史資料)
二.策略簡介
在期貨籌碼分析的觀念中，有觀察”實際成交”與”委託掛單”兩組概念，實際成交反映的是行情發動方向，委託掛單反映的是未來可能的潛在買盤或者賣盤位置。
假設一個行情要走得遠，則盡可能應該讓成交與掛單的方向都是配合的：舉例來說，多頭走得要遠，必須有人不斷在外盤敲單成交，掛出委買賣的交易者，要嘛不斷把上方的限價賣單取消，不然就是得一直在下方掛出新的委買單作追擊，這樣才會走得遠；反之空頭走的要遠，必須有人不斷在內盤敲單成交，掛出委買賣的交易者，要嘛不斷把下方限價買單取消，不然就是在附近掛出新的委賣單作追擊。
從這裡，經驗法則告訴我們，兩者必須同向才會相對讓趨勢能夠持久，因此形成了這個策略的基本架構。
三.本策略有以下特性
*進場方法=>
本策略強調的是能量與委買賣同向變化時才進場的概念。
當能量及委買賣口差同向往上突破臨界值時則市價單進場做多；
當能量及委買賣口同向往下跌破臨界值時破委賣均張時，則市價單進場放空。
*出場方法=>
停利+停損+移動式出場
*特別濾網或處理方法=>
近似變數+內外盤與委買賣同向
*結算日處置方式=>
抱到結算日出場
四.績效報告
以下績效報告內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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