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【平衡穩健系列】開發策略理念：
本次「平衡」系列策略是集過去量化通團隊的交易經驗與課程中的精華所加工提煉而成。
現在的盤勢處於歷史高點附近，因此我們特別重視「平衡」。透過多商品多週期的組合，達成分散並平滑績效曲線的效果。
本次的策略幾乎都為多空平衡，雖然近年行情為強力多頭，但我們並沒有特別去擬合多方的行情，一如既往採用多空平衡的開發方式。
不論未來行情怎麼走，居安思危永遠是預防風險的第一步驟。
一.策略屬性與回測設定：
以下策略為老師範例的使用環境設定，您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 [TXF]balance_03_QuantPass
策略名稱 [平衡]雙線乖離改良策略
範例商品 台指期TXF1
最大口數 1 口
K 棒週期 15分 K
交易盤別 全日盤(日盤+夜盤)
交易成本 單邊$500 NTD
回測區間 2019/1/9~2024/7/23
二.本策略有以下特性
主要進場邏輯：
順勢多單進場：短均線站上長均線，且符合盤整濾網
順勢空單進場：短均線跌破長均線，且符合盤整濾網
逆勢多單進場：乖離率小於一定值，且符合價格濾網
逆勢空單進場：乖離率大於一定值，且符合價格濾網
主要出場邏輯：
固定停損、虧損時盤勢翻轉出場、獲利時盤勢翻轉出場與結算日出場
特色濾網或處理方式：
模組化開發、盤整濾網、價格濾網、每日交易次數限制
結算日處置方式：
結算日出場
三.策略簡介
本策略改良傳統的雙均線進場，加入濾網盡可能濾除雙均線交易系統在盤整期間由於均線糾結所造成的過度頻繁交易所造成的績效耗損。
除了順勢進場方式之外，加上了乖離率的逆勢進場，讓策略在市場超漲超跌時也有機會進場做佈局。
出場方式除了作為保險用的固定金額停損與結算日出場之外，針對了未平倉損益為虧損與獲利兩個不同情境的處理，希望達成在控制住風險的前題下讓獲利盡量奔馳。
四.績效報告
以下績效報告內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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