【平衡穩健系列】開發策略理念:
本次「平衡」系列策略是集過去量化通團隊的交易經驗與課程中的精華所加工提煉而成。
現在的盤勢處於歷史高點附近,因此我們特別重視「平衡」。透過多商品多週期的組合,達成分散並平滑績效曲線的效果。
本次的策略幾乎都為多空平衡,雖然近年行情為強力多頭,但我們並沒有特別去擬合多方的行情,一如既往採用多空平衡的開發方式。
不論未來行情怎麼走,居安思危永遠是預防風險的第一步驟。
一.策略屬性與回測設定:
以下策略為老師範例的使用環境設定,您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 [TXF]balance_05_QuantPass
策略名稱 [平衡]動態壓撐ATR策略
範例商品 台指期TXF1
最大口數 1 口
K 棒週期 13分 K
交易盤別 全日盤(日盤+夜盤)
交易成本 單邊$500 NTD
回測區間 2019/1/14~2024/7/23
主要進場邏輯:
突破關鍵壓力,多單進場
跌破關鍵支撐,空單進場
主要出場邏輯:
移動停利、固定停損、固定停利與結算日出場
特色濾網或處理方式:
模組化開發、波動濾網、每日交易次數限制
結算日處置方式:
結算日出場
本策略以ATR指標作為主軸,計算出近期的壓力與支撐,並在盤勢處於不同位階時採用兩種不同的進場方式。
ATR指標可以很好的衡量近期的波動度變化,他是採用一段時間的真實區間波動來做計算。
因此本策略會依據近期的波動度去動態調整壓力與支撐之間的距離,當波動度大時,支撐壓力的區間距離會放大;
當波動度小時,支撐壓力的區間距離會縮小。
四.績效報告
以下績效報告內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
|
|
|
|
|
|
|
免責聲明
購買該課程內容所展示之函數、指標、訊號等等,僅作為提供教學研究用等範例及學習,限個人使用, 嚴禁有散佈、轉賣、招覽客戶、用於商業用途或自行串接交易帳戶等非學習用途行為, 若使用者違反前述行為規範,使用者必須自行承擔風險並負完全法律責任。
注意:本產品為凱衛資訊代理" 量化通團隊"銷售此產品;凱衛資訊不負擔任何法律責任。