【平衡穩健系列】開發策略理念:
本次「平衡」系列策略是集過去量化通團隊的交易經驗與課程中的精華所加工提煉而成。
現在的盤勢處於歷史高點附近,因此我們特別重視「平衡」。透過多商品多週期的組合,達成分散並平滑績效曲線的效果。
本次的策略幾乎都為多空平衡,雖然近年行情為強力多頭,但我們並沒有特別去擬合多方的行情,一如既往採用多空平衡的開發方式。
不論未來行情怎麼走,居安思危永遠是預防風險的第一步驟。
一.策略屬性與回測設定:
以下策略為老師範例的使用環境設定,您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 [TXF]balance_06_QuantPass
策略名稱 [平衡]順逆二SAR策略
範例商品 台指期TXF1
最大口數 1 口
K 棒週期 59分 K
交易盤別 全日盤(日盤+夜盤)
交易成本 單邊$500 NTD
回測區間 2019/1/23~2024/7/23
主要進場邏輯:
SAR指標顯示盤勢偏多/空一段時間後,順勢進場做多/空
若近期創新低/高,則逆勢進場多/空單
主要出場邏輯:
趨勢反轉出場、虧損處置出場、大K棒出場、固定停損與結算日出場
特色濾網或處理方式:
模組化開發、方向濾網
結算日處置方式:
結算日出場
本策略採用SAR指標,SAR指標全名為拋物線指標(Stop And Reverse,簡稱 SAR)。
SAR 指標就如同它的英文名字「停止並反轉」,它能夠追蹤基於時間和價格的波動情況,判斷出市場趨勢的轉折點。
本策略分別有順勢與逆勢兩種不同的進場方式,可以捕捉不同的行情。
搭配五種出場方式,包含:趨勢反轉出場、虧損處置出場、大K棒出場、固定停損與結算日出場。
四.績效報告
以下績效報告內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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