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4.16
1.60
【平衡穩健系列】開發策略理念：
本次「平衡」系列策略是集過去量化通團隊的交易經驗與課程中的精華所加工提煉而成。
現在的盤勢處於歷史高點附近，因此我們特別重視「平衡」。透過多商品多週期的組合，達成分散並平滑績效曲線的效果。
本次的策略幾乎都為多空平衡，雖然近年行情為強力多頭，但我們並沒有特別去擬合多方的行情，一如既往採用多空平衡的開發方式。
不論未來行情怎麼走，居安思危永遠是預防風險的第一步驟。
一.策略屬性與回測設定：
以下策略為老師範例的使用環境設定，您可以依您實際學習時的需求做調整及修正。
策略編號 [TXF]balance_09_QuantPass
策略名稱 [平衡]順逆動能波動策略
範例商品 台指期TXF1
最大口數 1 口
K 棒週期 15分 K
交易盤別 全日盤(日盤+夜盤)
交易成本 單邊$500 NTD
回測區間 2019/1/10~2024/7/23
二.本策略有以下特性
主要進場邏輯：
波動大於一定值時市價順勢進場
逆勢時波動放大，需要再額外突破關鍵價格才會進場
主要出場邏輯：
拉回出場、進場不久後的停損出場、時間出場、小幅獲利的停利、中幅獲利的停利、大幅獲利的停利與結算日出場
特色濾網或處理方式：
模組化開發 、階梯出場模組
結算日處置方式：
結算日出場
三.策略簡介
本策略為動能波動型策略，主要觀察近期的波動度變化，在波動度放大時擇機進場。除了順勢進場之外，亦搭配了逆勢佈局進場方式。
本策略的另一個特色為採用了階梯式的出場模組，針對時間與獲利兩個維度進行出場的階梯式判斷，在初期剛進場時給予策略較大的寬容度，
隨著進場時間與獲利的放大，出場條件會越來越嚴格（容易出場）。
希望藉此達成在獲利較高時能夠嚴守獲利，不至於回吐太多。
四.績效報告
以下績效報告內容並非即時績效,請注意設定中的回測日期,
並且也會因為使用者本機端回測資料的差異,造成績效會有所不同~
請客戶勿以此做為唯一的購買依據~
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